Value at Risk - Blog

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31 de dezembro de 2011 marcos assaltos, Basileia II, Controles Internos, falhas de sistema, falhas humanas, Patrimônio de Referência Exigido, possibilidade de fraudes, Risco de mercado, Risco Operacional, riscos de crédito, Value at Risk, VaR

BC debate exigências para instituições calcularem capital necessário

A proposta que o Banco Central (BC) coloca em audiência pública a partir de amanhã apresenta as exigências para que

21 de dezembro de 2011 marcos Acordo de Basileia, Banco Internacional de Compensações, BIS, capital próprio exigido, Circular 3.568, mensuração de riscos, oscilação de cambio, oscilação de inflação, oscilação de juros, riscos de crédito, riscos de mercado, Value at Risk, VAR estressado, volatilidade de preços

BC alivia exigência de capital para risco de mercado

O capital próprio exigido dos bancos para fazer frente a riscos de mercado vai aumentar, a partir de janeiro, mas

24 de maio de 2011 marcos BM&F, clearing de ativos, clearing de câmbio, Closeout Risk Evaluation, sistema de garantias, títulos públicos., Value at Risk

BM&F unifica sistema de garantias

Risco: Demanda antiga dos clientes, medida vai liberar ao menos R$ 30 bi hoje depositados