mensuração de riscos - Blog

21 de dezembro de 2011 marcos Acordo de Basileia, Banco Internacional de Compensações, BIS, capital próprio exigido, Circular 3.568, mensuração de riscos, oscilação de cambio, oscilação de inflação, oscilação de juros, riscos de crédito, riscos de mercado, Value at Risk, VAR estressado, volatilidade de preços

BC alivia exigência de capital para risco de mercado

O capital próprio exigido dos bancos para fazer frente a riscos de mercado vai aumentar, a partir de janeiro, mas

24 de novembro de 2011 marcos acordo de Basileia II, Audiência Pública nº 37, Capital Mínimo Exigido, caso de inadimplência, exposure at default, loss given default, mensuração de riscos, Modelo Logit, Moody's KMV, probability of default, risco de crédito, técnicas de Monte Carlo

Modelos mais precisos para a mensuração de riscos de crédito

O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada, que