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24 de novembro de 2011 marcos acordo de Basileia II, Audiência Pública nº 37, Capital Mínimo Exigido, caso de inadimplência, exposure at default, loss given default, mensuração de riscos, Modelo Logit, Moody's KMV, probability of default, risco de crédito, técnicas de Monte Carlo

Modelos mais precisos para a mensuração de riscos de crédito

O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada, que