Regras de Basileia exigem 602 bi de euros de capital aos bancos

As autoridades reguladoras bancárias da Basileia disseram que as regras de exigências de capital teriam obrigado as instituições financeiras a levantar €602 bilhões de capital, caso tivessem entrado em vigor no fim do ano passado.

As instituições também teriam enfrentado um déficit de €2,89 trilhões nos fundos necessários para proteger-se contra uma corrida aos depósitos, caso as regras planejadas pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basileia estivessem em vigor no início de 2010, segundo comunicado divulgado ontem pelo órgão em seu site.

O comitê acertou em julho a adoção gradual das regras de capital e liquidez até 2019, para tentar mitigar o impacto sobre os bancos, que estão saindo da crise de crédito.

As autoridades reguladoras reestruturaram as exigências de liquidez e capital dos bancos porque as regras atuais, conhecidas como Basileia 2, não conseguiram proteger as instituições de crédito contra a insolvência durante a crise financeira. Os principais elementos da remodelação foram aprovados pelos líderes dos países do G-20 no mês passado.

O déficit projetado pelo comitê da Basileia é uma “demonstração vívida do impacto total dos novos padrões de liquidez”, disse Etay Katz, da banca de advocacia Allen & Overy LLP, em Londres.

Os bancos, no fim de 2009, ainda teriam um déficit de €1,73 trilhão nos ativos necessários para atender uma outra taxa de liquidez, que avalia a capacidade dos bancos para sobreviver a um período de escassez de crédito de 30 dias. A taxa passará a vigorar em 2015. Os dois déficits não são “cumulativos”, ressaltou o comitê. “Reduzir o déficit por um padrão pode resultar em redução similar no déficit pelo outro padrão.”

Os bancos que não conseguirem cumprir as exigências mínimas de liquidez poderiam fazê-lo prolongando as condições de seu financiamento ou reestruturando os modelos de negócios, de acordo com o comitê da Basileia.

“O financiamento está gradualmente se tornando uma preocupação-chave”, afirmou Arturo de Frias, chefe de análise de bancos na Evolution Securities Ltd. Os números mostram que “apenas” 67% dos bancos analisados tinham 85% do financiamento estável necessário para atender a “taxa líquida de financiamento estável” (NSFR, na sigla em inglês), afirmou.

O comitê da Basileia informou que recolherá dados com os dois padrões de liquidez antes de sua introdução para aplicar emendas, caso necessário. “Usaremos o período de observação das taxas de liquidez para assegurar que teremos o esquema e a calibragem adequados”, afirmou Nout Wellink, presidente do comitê. O órgão assegurará que “não haver consequências não pretendidas, seja no setor bancário ou em uma esfera mais ampla do sistema.”

O comitê da Basileia informou que os €602 bilhões em capital adicional seriam necessários para os bancos lidarem com a exigência de manterem reservas equivalentes a 7% de seus ativos, com os ativos sendo ponderados pelo risco. O número foi baseado em dados de 263 bancos. “O período de transição dá aos bancos bastante tempo para adotarem os novos padrões de forma consistente com uma recuperação econômica sólida”, disse Wellink.

Os bancos que não cumprirem os requerimentos quando entrarem em vigor enfrentarão restrições no pagamento de dividendos, segundo os reguladores.

O comitê da Basileia informou que pesquisou 94 bancos internacionais com mais de €3 bilhões em taxa de capital próprio de nível um, conhecida como “Tier One” em inglês, que mede as reservas das instituições. Esses bancos precisarão de €577 bilhões em capital adicional para atender as novas regras. Esse grupo de bancos teve lucro líquido de €209 bilhões em 2009, de acordo com o comitê. Os outros 169 bancos pesquisados precisariam de mais €25 bilhões, segundo o comitê.

Fonte: Jim Brunsden, Bloomberg, Valor Economico