Sistema bancário tem gap de R$ 200 bi para Basileia 3
Cerca de 40% do patrimônio de referência (PR, o capital mínimo exigido para fazer frente aos ativos) do sistema bancário brasileiro está fora dos padrões de qualidade que serão exigidos pelo Banco Central a partir de 2013, em decorrência do novo acordo internacional de capital mínimo, o chamado Basileia 3. Baseado na fotografia de dezembro de 2011, o dado consta em estudo elaborado pelo próprio sistema financeiro e representa R$ 200 bilhões, de um PR total de R$ 500 bilhões.
A situação não é preocupante porque as instituições financeiras têm tempo para se adaptar. Além disso, estão bem capitalizadas pelos critérios atuais. Para uma exigência de 11%, o índice de Basileia do sistema bancário brasileiro, que mede o PR em relação aos ativos ponderados pelo risco, era de 16,3% em dezembro.
De qualquer forma, a magnitude que não atende aos futuros critérios é importante porque indica que Basileia 3 vai exigir dos banqueiros grande esforço de capitalização para manter a folga atual. Mesmo em relação ao mínimo exigido, teria que haver injeção de capital, pois, deduzindo a parcela desenquadrada, o índice de Basileia seria de 9,78%, se ignoradas quaisquer outras variáveis que nele interferem, como, por exemplo, o perfil de risco das operações. Por outro lado, como a transição será gradual, o índice nunca chegará a cair a esse nível, até porque o BC atua preventivamente.
Do total de R$ 200 bilhões “desenquadrados”, mais de R$ 90 bilhões têm relação com os créditos tributários das instituições, embora esses não componham o patrimônio de referência. Os quase R$ 110 bilhões restantes referem-se a dívidas subordinadas, isto é, dívidas cujos pagamentos se subordinam a determinadas condições, restritas para o credor e favoráveis ao devedor (suspensão dos pagamentos se o banco não estiver dando lucro ou reportando resultados insuficientes, por exemplo).
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